Моделирование курса USD – коррекции (развитая хиромантия)

// Владислав Боркус

Часть 2.Часть 1 тут

Коррекции модели

Для начала попробуем разобраться чем вызваны отклонения.

Будем считать, что импорт целиком определяется ценой нефти, а реальный курс по прежнему определяет номинальный курс, но не через обычный импорт, а через импорт плюс некоторый «дополнительный спрос на валюту». Последний оценим как некий фиктивный импорт, который должен был бы быть при данном уровне реального и номинального курса. Размер этого фиктивного дополнительного импорта (т.е. «невязка импорта»), будет:



Размер ее оказывается значительным: до 30% от величины реального импорта:

Форма кривой этой величины намекает, что есть зависимость dIM от времени. Если принять, что dIМ зависит от времени линейно (по формуле dIm (млрд. долл.)=-44,4345*((дни с «01.07.2013»)-19577)), то мы получим модель с весьма неплохими прогнозными качествами. Вот как выглядит ее ошибка:

Регрессионные модели курса USD (Хиромантия-1)

// Владислав Боркус

Сейчас нет недостатка в прогнозах курса рубля к доллару, эксперты называют самые разные цифры, но, как правило, совершенно непонятно как они получены. Этот текст для тех, кому интересно на основании каких предпосылок можно сделать оценки будущего курса. Я постараюсь быть краток – меньше текста, больше картинок. Текст, однако, построен так, чтобы была понятна логика развития моделей, т.е. постепенно он переходит от описания простых моделей ко все более сложным. Или же от более честных моделей с моделями с увеличивающейся долей зыбкости.

Сразу оговорюсь, что данное исследование не дает какие-то конкретные пророчества, а просто рассматривает различные подходы к прогнозированию. Для меня это интеллектуальные игры, а данный постинг предназначен в первую очередь для того, чтобы не забыть их результаты.

Простые регресии

Итак, первое, что напрашивается – это поискать зависимость курса от поступления валюты, которое определяется для нашей страны ценой нефти. На картинке ниже отображена история изменения курса USD в зависимости от цены барреля нефти марки Brent за период пять лет.